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2011-03-26
1,被解释变量是真实GDP增长率,解释变量包括国内投资,**支出,FDI,进出口总额,人力资本,结果人力资本的系数是负的,而且不小,-7点多,并且在1%的显著水平下。别人做出来怎么都能保证是正的?是什么原因?我也是按照别人的方法选取的指标。
2,在加入新的解释变量后,原来显著的变量全部变得不显著,拟合优度倒是有上升,但是也不是很明显,显著的变量只剩下新加入的解释变量了,这又是为什么?应该不是多重共线性问题吧。我用误差修正后,依然还是不显著。
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2012-12-21 16:46:38
可能是共线性导致的
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2013-5-20 20:46:28
同问!!!!!!!!
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2013-5-21 17:12:09
会影响无偏(unbise)的因素,就会让你的系数估计出问题,例如:遗漏重要变量,解释变量内生性,忽略结构改变。
会影响最佳(best, 方差最小)的因素,就会使统计量变成不显著,其中,模型中加入无关的解释变量就会产生这种情况。
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2015-3-10 09:25:51
yenfeng1 发表于 2013-5-21 17:12
会影响无偏(unbise)的因素,就会让你的系数估计出问题,例如:遗漏重要变量,解释变量内生性,忽略结构改变 ...
求详细解答下
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2015-3-10 21:03:37
rui1014 发表于 2015-3-10 09:25
求详细解答下
因为回归分析假设残差项的平均数为零、方差为固定数、协方差为零(无自相关)和服从常态分布。当遗漏重要变数,解释变量内生性会使残差项不具这样的性质,造成OLS估计失去无偏性。
模型加入无关的解释变数,会使标准误变大,而使 t 值变小,就有可能使 t 检定的结果不显著。
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