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2011-03-28
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heckman是两步:choice+reg.如果是choice+choice+reg,用什么模型?

遇到这样一个问题:

在merger and acquisition的时候,公司要请投行做financial advisor,并且支付advisor fee。

现在dependent variable是:advisor fee。independent variables是一些影响因素。每一个observation是一个bank-firm pair。

样本集合有三类样本组成:
1.bank帮firm做avisor,并且公布advisor fee。
2.bank帮firm做advisor,不公布advisor fee。这个情况不少,占70-80%
3.bank没有帮firm做advisor,也就不会有advisor fee的数据了。

也即,第一个choice:bank 要不要帮firm做advisor,第二个choice:帮firm做了advisor,要不要公布advisor fee。第三步才是一个,有关advisor fee对一些因素的regression。

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nihao111 查看完整内容

6# econfj 有很多的,如郭凤鸣、张世伟:《国有部门和非国有部门中的性别工资差异——一个基于双重样本选择模型的经验研究》,《数量经济与技术经济研究》2010年第12期。
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2011-3-28 22:23:44
6# econfj
有很多的,如郭凤鸣、张世伟:《国有部门和非国有部门中的性别工资差异——一个基于双重样本选择模型的经验研究》,《数量经济与技术经济研究》2010年第12期。
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2011-3-30 07:39:50
这是一个重要的方法,值得研究
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2011-4-3 03:24:50
用heckprob+ols怎么样?
大家讨论一下heckprob。。。
只要提供有用信息,就送100币
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2011-4-3 23:07:47
这个问题问了很久了,没人知道吗。。。。。。。。
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2011-4-4 06:47:00
这个问题的关键在于指出相关模型的具体设定。

(扰动项服从怎样的联合分布)
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