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1846 2
2011-03-28
悬赏 1000 个论坛币 未解决
heckman是两步:choice+ols.如果是choice+choice+ols,用什么模型?

遇到这样一个问题:

在merger and acquisition的时候,公司要请投行做financial advisor,并且支付advisor fee。

现在dependent variable是:advisor fee。independent variables是一些影响因素。每一个observation是一个bank-firm pair。

样本集合有三类样本组成:
1.bank帮firm做avisor,并且公布advisor fee。
2.bank帮firm做advisor,不公布advisor fee。这个情况不少,占70-80%
3.bank没有帮firm做advisor,也就不会有advisor fee的数据了。

也即,第一个choice:bank 要不要帮firm做advisor,第二个choice:帮firm做了advisor,要不要公布advisor fee。第三步才是一个,有关advisor fee对一些因素的ols。
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2015-6-10 18:14:49
应该可以用二元选择模型
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2015-6-11 17:16:08
分层模型或者多项选择模型,前者可以用后者表示。R里有mlogit包,在包的介绍中有你需要的例子,照着做就可以了。
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