全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
ARMA定阶问题
xsfriend
2746 1
2011-03-29
三个变量的自相关图和偏相关图，纠结于怎样定阶。谢谢 HS.jpg
变量1 HS

SH.jpg

变量2 SH
SP.jpg

变量3 SP
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
南冰
2011-3-30 08:47:45
这样和你说吧，观察你的三个序列的ACF和PACF可以看到两个的值无论滞后多少阶都很小（对应的Q统计量很大），其对应的p值均非常小，这充分说明你的三个序列均不存在自相关，也就是说你根本没有建立ARMA模型的必要，如果序列再不存在异方差，那么可以说你的三个序列均是噪声，没有研究的必要，不知道你懂了没有！顺便说一下，你是不是对序列差分过？祝楼主好运！ 1# xsfriend
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群