ARMA(p,q)中，p,q如何赋值进行拟合比较

lёmōл伈情

2382

收藏 2012-05-11

自相关和偏自相关图是这样的，根据这个图可以认为分别尝试用哪些模型进行不断的拟合比较呢？比如尝试AR(1),MA(1),ARMA(1,1)。。。怎么知道需要尝试这些模型呢？p,q要赋值到几或者什么时候为止啊？这个图看要尝试哪些模型进行拟合啊？

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haoyun010

2012-5-11 21:26:48

本人认为，初步认定该指标可能为1阶自回归过程，可以先估计AR（2）模型，逐渐去掉没有显著性的AR或MA项

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lёmōл伈情

2012-5-11 21:41:06

haoyun010 发表于 2012-5-11 21:26
本人认为，初步认定该指标可能为1阶自回归过程，可以先估计AR（2）模型，逐渐去掉没有显著性的AR或MA项

可是我用p和q分别从零开始试，p到4，q到6，发现ARMA(4,6)或者ARMA(3,6)比较符合呢？是不是还要往下试呢？这得试到什么时候啊？有什么规律可循吗？我看着也觉得是自回归的，但是用自回归的模型得出来结果不是想要的。

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haoyun010

2012-5-11 22:10:32

本人认为，暂不用进行ARMA(4,6)或者ARMA(3,6)，可以通过观察残差序列自相关结构图逐步尝试

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lёmōл伈情

2012-5-11 22:13:12

haoyun010 发表于 2012-5-11 22:10
本人认为，暂不用进行ARMA(4,6)或者ARMA(3,6)，可以通过观察残差序列自相关结构图逐步尝试

如何得出残差序列自相关结构图啊？怎么观察？看哪些量？谢谢您了

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haoyun010

2012-5-12 20:00:28

本人认为，你发的那张图就是残差序列自相关结构图，可以初步判断残差序列。

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