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2008-09-11
 

求教:ARMA(p,q)的定级

熟悉ARMA模型的大侠能否看一下附图,指点一下p,q定级,谢谢啊谢谢!

 (说明:一张为时间序列(稳定)的原图,另一张为“自相关、偏相关图”(自相关系数都在2倍标准差之外,困惑!)

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2015-5-24 14:35:41
AR模型:自相关系数拖尾,偏自相关系数截尾;
MA模型:自相关系数截尾,偏自相关函数拖尾;
ARMA模型:自相关函数和偏自相关函数均拖尾。
P Q主要看从第几期开始快速收敛。
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