带有误差修正项的模型如何回归？ - 经管之家

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带有误差修正项的模型如何回归？

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收藏 2011-03-30

菜鸟求助，如题，带有误差修正项的模型如何回归？如下图

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天上白玉京

2011-3-30 01:26:59

1.先做单位跟检验，检验所有变量是否平稳
2.条件满足，即要测变量为非平稳，对你要做的两个或多个变量协整，其实就是回归
3.取余差（residuals，中文是不是余差?)平稳的话，协整条件就满足，可以做ECM，运行你给的公式即可，普通的回归
4. 注意运行的时候，变量都是一次差分后（平稳），余差的时间是t-1不是t

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2011-3-30 10:18:40

2# 天上白玉京

谢啦。

。二楼是大好人。

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2011-4-4 15:49:31

谢谢了，好人多啊

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