VEC中误差修正项系数为正怎么解释

xuehe

23320

收藏 2007-02-10

如果误差修正项系数为负，符合反向修正机制，为正怎么个意思？ VAR中有好几个误差修正项系数，有正有负。另外，VEC中T值为负，R平方不到50%，统计检验不好，这样的VAR，VEC 好像是否可用？

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amoons

2009-9-4 14:36:42

不知道，感觉搞计量的没几个弄清楚了再做的

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kissthesnow

2009-9-15 22:06:12

同感，自己也在用VEC，三变量的，结果不太乐观，一个回归函数的系数为正，其余两个为负，怎么解释呢，是否说明在三者的长期关系中仍存在误差修正机制呢？。。。。

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朱东洋

2009-9-15 23:42:23

存在正负就对了啊
说明存在着正反向的修正机制呢
很好的结果呢

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kissthesnow

2009-9-16 13:31:47

4# 朱东洋 请教：能否对正向修正机制说的详细些，没听说过呢。谢谢！！！

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dyshappy

2009-9-17 10:52:47

一个简单例子
dY=a(Y-b*X)+e
(Y-b*X)是误差修正项,b为正.那么,如果a<0,就说明Y在误差修正(error correcting),但如果a>0,那么Y就有overshooting, 这个时候就要通过看X的那个回归来判定这个系统是否是稳定的.

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zgz0615

2010-8-28 21:48:54

说说自己的一点想法。接6楼的朋友举的例子，因为Y和X的协整关系的表达式是：ecm=Y-b*X，所以，理论上讲，在dY=a(Y-b*X)+e中a<0才符合反向修正机制。而在dX=c(Y-b*X)+e中c>0才符合反向修正机制。比如，在t-1期，X超过了长期均衡关系，这就意味着t-1期的误差修正项为负，c>0使得X在第t期得以向长期均衡关系调整，因为c(Y-b*X)<0。虽然c>0，但是本质上讲，这仍然可以当做反向修正机制来对待。
不知道说得对不对，请朋友们指教。