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求助VEC模型中误差修正项不平稳
楼主
miss吴杳杳
2279
1
收藏
2016-04-21
johansen 协整检验后表示至少存在一个协整关系,建立VEC模型中,给出的协整方程,点击proc/make cointegration group 对得到的序列进行ADF检验后发现不平稳?!这是什么情况啊,给出的协整方程为什么会不平稳呢,也没有别的替代协整方程了,这样建立的VEC模型还是有效的么??求大神来帮忙解答一下吧!小女子谢过。。。
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沙发
胖胖小龟宝
2016-4-27 11:29:47
协整的前提就是不平稳呀 平稳了就不做协整了呀
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