关于VEC模型的几点问题 - 经管之家

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关于VEC模型的几点问题

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收藏 2015-05-11

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问题如下：
1、请问VEC模型数据是否要正态化处理，有什么依据？
2、如果模型出现两个以上的协整关系，做出来的两个以上方程的误差修正项是否相同？原理是什么？
谢谢

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我不懂你说的正态化处理 VEC是在VAR的基础上加上修正的模型，因为VAR要求原始数列必须平稳，在原始数据不平稳但是同阶单整的情况下，可以做协整检验再建立VEC模型。VEC模型建立时自动对差分后的序列进行建模，一般对原始数据取对数处理，没有见过正态化处理两个以上协整关系的误差修正项是不同的，每个协整关系都对应一个VEC模型，有多个协整关系时，要在他们之间进行选择，选择一个最好的建立VEC模型

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2015-5-11 16:57:32

我不懂你说的正态化处理
VEC是在VAR的基础上加上修正的模型，因为VAR要求原始数列必须平稳，在原始数据不平稳但是同阶单整的情况下，可以做协整检验再建立VEC模型。VEC模型建立时自动对差分后的序列进行建模，一般对原始数据取对数处理，没有见过正态化处理
两个以上协整关系的误差修正项是不同的，每个协整关系都对应一个VEC模型，有多个协整关系时，要在他们之间进行选择，选择一个最好的建立VEC模型

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“对于非平稳时间序列，只要个变量之间存在协整关系也可以直接建立VAR模型”

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