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关于VEC模型的几点问题
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zwf0000
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2015-05-11
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问题如下:
1、请问VEC模型数据是否要正态化处理,有什么依据?
2、如果模型出现两个以上的协整关系,做出来的两个以上方程的误差修正项是否相同?原理是什么?
谢谢
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人鱼不美
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我不懂你说的正态化处理 VEC是在VAR的基础上加上修正的模型,因为VAR要求原始数列必须平稳,在原始数据不平稳但是同阶单整的情况下,可以做协整检验再建立VEC模型。VEC模型建立时自动对差分后的序列进行建模,一般对原始数据取对数处理,没有见过正态化处理 两个以上协整关系的误差修正项是不同的,每个协整关系都对应一个VEC模型,有多个协整关系时,要在他们之间进行选择,选择一个最好的建立VEC模型
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沙发
人鱼不美
2015-5-11 16:57:32
我不懂你说的正态化处理
VEC是在VAR的基础上加上修正的模型,因为VAR要求原始数列必须平稳,在原始数据不平稳但是同阶单整的情况下,可以做协整检验再建立VEC模型。VEC模型建立时自动对差分后的序列进行建模,一般对原始数据取对数处理,没有见过正态化处理
两个以上协整关系的误差修正项是不同的,每个协整关系都对应一个VEC模型,有多个协整关系时,要在他们之间进行选择,选择一个最好的建立VEC模型
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藤椅
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“对于非平稳时间序列,只要个变量之间存在协整关系也可以直接建立VAR模型”
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板凳
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高铁梅P268
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