协整与VEC模型 - 经管之家

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协整与VEC模型

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收藏 2010-10-13

为什么我的协整估计方程的系数为正，而在误差修正模型中方程的系数却为负的，问题出在哪里，请高手指点

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2010-10-17 13:59:08

协整方程反映的是变量之间长期的均衡关系，而误差修正模型反映的是变量之间的短期动态均衡关系，因此二者的含义是不一样的，故楼主的问题是不矛盾的。

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2010-11-20 05:48:11

方程结构和用途不一样，在VEC中的协整方程是用在协整项中，并不是单独的协整方程。

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2010-11-21 19:06:08

有点复杂，最近两天一直在研究这类问题

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