VEC模型之后的P值的一个问题 - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

VEC模型之后的P值的一个问题

1599

1

收藏 2014-10-02

在做完VEC模型之后，发现在短期中很多P值都是大于0.1的，而且大部分调整系数也是大于0.1的，请问这个方程还能继续使用么？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-10-5 11:21:24

短期中很多P值都是大于0.1,说明短期调整不显著；调整系数也是大于0.1的说明是weakly exogenous，也就是说，这些变量领导了其他的变量以形成他们之间长期的关系，但是调整系数不能全正，否则无法解释

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群