全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
4776 5
2017-03-11
悬赏 5 个论坛币 已解决
如果能解决问题,追加20个论坛币甚至更多。。。谢了亲们!!!

Eviews 8  
对原序列和一阶差分序列回归,只有一个变量显著性水平是0.06差点。原序列检验结果和原序列曲线图(图一图二)。 原序列趋势.png OLS原序列回归.png
                              图一                                                                          图二
原序列不平稳,序列一阶、二阶单整,滞后一期(用了ADF、PP、KPSS三种检验)。
滞后期是按之前贴子的做法,先做无约束VAR,在lag structure里根据通过检验最多的那项确定滞后期为1(图三)。
滞后阶数检验结果.png
约翰森检验用模型3,序列有线性趋势而协整方程仅含趋势项,得到有一个协整关系。(图四)
约翰森检验MOD3.png
                         图四
最终,用VEC模型,lag intervals我选 1 1,模型3,跑出来没有一个结果显著。

问题:
1.为什么最终VEC模型方程和变量都不显著?
2.我看的一个PPT学习,说在确定滞后期为p后,VEC模型lag intervals应该是“1 p-1”,那么我这边不就是"1 0"了吗,这显然是不成立的吧?
3.无论是原序列还是差分序列之间的回归,都不能严重不能通过格兰杰检验,这是为什么呢?(图五)
格兰杰检验结果.png
                        图五 格兰杰检验




                       



最佳答案

胖胖小龟宝 查看完整内容

1.协整需要同阶单整才能做 2.即便协整存在 也不一定会有格兰杰因果关系 3.平稳/协整并不一定能保证模型有效 就如同有相关关系OLS回归也可能系数不显著一样的道理
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2017-3-11 22:10:14
1.协整需要同阶单整才能做
2.即便协整存在 也不一定会有格兰杰因果关系
3.平稳/协整并不一定能保证模型有效 就如同有相关关系OLS回归也可能系数不显著一样的道理

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2017-3-17 11:36:01
胖胖小龟宝 发表于 2017-3-13 11:52
1.协整需要同阶单整才能做
2.即便协整存在 也不一定会有格兰杰因果关系
3.平稳/协整并不一定能保证模型有 ...
从理论分析来说,这几个解释变量应该是有效的,所以这个实证结果是推翻了理论研究吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2017-3-17 17:51:13
201432006 发表于 2017-3-17 11:36
从理论分析来说,这几个解释变量应该是有效的,所以这个实证结果是推翻了理论研究吗?
很多实证结果都跟预先假设的不同,可能是你数据的问题,也可能是你模型的问题
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2017-3-28 19:05:58
祝贺人大 发表于 2017-3-17 17:51
很多实证结果都跟预先假设的不同,可能是你数据的问题,也可能是你模型的问题
谢谢。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2017-3-28 19:06:17
胖胖小龟宝 发表于 2017-3-13 11:52
1.协整需要同阶单整才能做
2.即便协整存在 也不一定会有格兰杰因果关系
3.平稳/协整并不一定能保证模型有 ...
谢谢!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群