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请教刘老师，VEC模型可以做脉冲响应和方差分解吗？VEC中误差修正项系数要T检验吗？
winniesun
5251 1
2013-07-09
刘老师，请教VEC模型可以做脉冲响应和方差分解吗？其经济意义解释跟基于VAR所做的脉冲响应和方差分解一样？VEC模型中的误差修正项的系数，是否需要通过T检验方程才有意义？VEC的自由度怎么计算？请老师赐教！
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ermutuxia
2014-4-15 09:47:01
vec和var都可以做脉冲响应和方差分解，区别是回归方程中的变量不一样，所以脉冲响应和方差分解的解释不一样，一个是原始序列一个是一阶差分
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