构建五因子模型的做法

liliyaer

1158

收藏 2021-06-25

想用五因子模型衡量基金业绩，不知道如何让下手，有做相关研究的的大佬吗，求指点，万分感谢！！

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causs_x

2021-7-7 21:57:31

具体操作主要有五大步：
1、五因子模型的基础数据（这一步至关重要）；
2、看五因子和基金超额收益率的相关系数矩阵；
3、按照五因子做线性回归，看因子系数暴露；
4、按因子对超额收益率进行归因分析（收益分解）；
5、风险归因
详细步骤可以参考：
https://blog.csdn.net/weixin_42219751/article/details/95627875

希望能帮助到你，如有不明白具体操作细节的，可以私信我

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