大家好，我的论文是需要大批量的回归，然后得到平均的回归系数。
我的参考文献里说，为了应付cross equation correlation, 他采用Hameed, Kang and Viswanathan (2010)的方法。我去看了该篇文献。文献中的公式是图上这样的。
我的处理方式是先生成了一个超大的panel dataset，里面有自变量和因变量的panel data，然后再statsby：reg。
可是我只能得到每个beta的se，也就是var(beta)，公式中每个beta的两两之间的相关性该怎么获得呢？
提前感谢！