异方差和序列相关先检验和修正哪一个？？？

stiwensun

9484

收藏 2011-03-31

能不能写些详细步骤？感激不尽！！！！！

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mctracy

2011-3-31 10:24:12

先检验谁都行~~只能能是消除异方差和相关性就行了。
个人习惯先检验异方差。
至于步骤，eviews上都可以直接点鼠标的~~

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stiwensun

2011-3-31 10:29:53

2# mctracy
我开始也是先检验异方差然后用加权法消除了再用序列相关检验发现有一阶自相关于是加了个ar（1）再回归但是结果又有异方差性。。。。不知道该怎么弄

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gemini69

2011-3-31 11:33:29

1# stiwensun

就 Gauss-Markov theorem 言，必须先检验 autocorrelation；

特别是，regressors 中含有 the regressand 的滞後项，
若存在残差自相关，OLS 估计式将会偏误且不一致 (biased and inconsistent)

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0091002111

2013-5-27 14:07:15

stiwensun 发表于 2011-3-31 10:29
2# mctracy
我开始也是先检验异方差然后用加权法消除了再用序列相关检验发现有一阶自相关于是加了个a ...

请问异方差用加权法修正后怎么得到新的模型进行自相关性及滞后变量的检验

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Genius。

2014-12-17 14:25:37

0091002111 发表于 2013-5-27 14:07
请问异方差用加权法修正后怎么得到新的模型进行自相关性及滞后变量的检验

同问,我也正纠结于这个问题

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