OLS回归中的序列相关异方差问题

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收藏 2013-04-13

看了很多文献，在对收入做OLS回归的时候，并不说明是否存在序列相关和异方差的问题，只是列出回归系数和R方。而自己做回归的时候总是出现序列相关和异方差问题，我怀疑是不是很多人的研究都直接忽略了这些问题啊。

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2013-4-14 01:47:09

列出的系数是不是修正后的结果？在eviews中，默认分析面板数据时都用ls(h)，分析时间序列数据时都用ls(n)。自相关和异方差都只影响系数方差，不影响系数本身大小。现实收集的数据基本都有异方差自相关的问题。所以一般默认给出的都是修正的结果。

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2013-4-14 23:18:49

拂晓起航发表于 2013-4-14 01:47
列出的系数是不是修正后的结果？在eviews中，默认分析面板数据时都用ls(h)，分析时间序列数据时都用ls(n)。 ...

修正的结果是说通过加权最小二乘法等消除了异方差和序列相关后的结果吗？为什么文献中都不加说明呢？

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