异质性面板数据PMG需不需要工具变量呀急！

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收藏 2021-07-11

Blackburne, E. F. and Frank, M. W., 2007, Estimation of Nonstationary Heterogeneous Panels. The Stata Journal 7, 197-208
中发现并未使用工具变量。但参考文献中使用别的方法比如GMM都用到了iv。stata小白一个，卡看不太懂代码，所以使用pmg需要iv吗
求大神回复

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黃河泉

2021-7-12 06:47:09

这个问题答案有点尴尬。的确，回归中有内生变量是常见的，但 PMG 并不特别考虑此情况，从一个角度来看，该指令没有考虑内生变量之选项，但从另一角度，我"彷佛"记得文献上有提到，该方法同时考虑了内生变量之情况，所以，既存文献大部分文章都没考虑内生性，但我好像也看过一两篇有强调此问题虽然我也不特别认可其作法)。

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yangeee

2021-7-14 17:53:27

黃河泉发表于 2021-7-12 06:47
这个问题答案有点尴尬。的确，回归中有内生变量是常见的，但 PMG 并不特别考虑此情况，从一个角度来看，该指 ...

谢谢老师！那我先不考虑iv了

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QTT。。

2022-5-29 15:21:18

内生性问题，好像一般不考虑

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