如何求回报率的AR(2), 或者AR(3)的残差~~

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收藏 2011-04-01

我现在手里有这样一组数据。时间和股票的值。我已求出回报率。现在想问一下。怎么求回报率的AR(2), AR(3)这样的残差~~~

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2011-4-1 20:37:34

如果有谁知道怎么做请告诉我。。。。。。谢谢谢谢~~~~

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2011-4-3 09:35:55

我来回答你吧，如果你是在eviews中操作的话那很简单，你只需像附件中图示的操作一样先建立方程，残差会自动保存在resid中，假如回报率记为x，你将方程改为（以ar（2）为例）：x c ar(1) ar(2)
祝楼主好运！
1# 愤怒的小鸟

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2011-4-3 11:13:22

你将方程改为（以ar（2）为例）：x c ar(1) ar(2)
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为什么要加c？趋势项要不要加？

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2011-4-3 15:16:01

c就是常数项，不用趋势项了 4# Kuntakimp

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