急求帮助：格兰杰因果检验的前提是什么？

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收藏 2011-04-02

急求帮助，要做格兰杰检验，两组时间序列A、B；A平稳，B一阶单整，当然，可以推知AB是不存在协整关系的（除了变换外，比如对数变换）；但在B一阶差分的条件下可不可以直接与A进行格兰杰因果检验？换句话说就是，格兰杰检验需要以协整（或者是同阶单整）为前提吗？更简单的说就是，是否就是两组平稳序列（可能不同阶）就可以进行格兰杰因果检验？

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zengxiaoming

2011-4-2 20:27:52

自己顶！！！

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南冰

2011-4-3 09:29:52

我给你回答这个问题吧，对于这个问题我也产生过疑惑，但是我请教了张晓峒老师，他给了我很好的解答！格兰杰检验的本质其实就是VAR模型，他要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列，如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题，因此你说的平稳序列完全可以格兰杰因果检验。祝楼主好运！ 1# zengxiaoming

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zengxiaoming

2011-4-3 15:24:51

谢谢！也就是说，该题中，A、B可以做格兰杰检验。那再请问，是A、B原数列直接做格兰杰检验，还是A与D(B)【B的一阶差分】做格兰杰检验？

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zengxiaoming

2011-4-3 15:25:10

谢谢！也就是说，该题中，A、B可以做格兰杰检验。那再请问，是A、B原数列直接做格兰杰检验，还是A与D(B)【B的一阶差分】做格兰杰检验？

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南冰

2011-4-3 23:22:07

问题我说的很清楚了，肯定是你说的后者啊，用A和B的一阶差分做因果关系检验啊，记得评个分啊! 5# zengxiaoming

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