全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
8466 4
2021-07-19
动态DID分析中,在进行平行qushi检验的时候,事件研究法绘制图形,本质就是将每年的被解释变量的平均值连成线,然后看改革前有没有包含0。那么如果原始数据是非平衡面板数据,一定要丢弃缺失的样本,改用平衡面板数据吗?

另外,平行趋势检验的时候,去掉一期数据,会导致平行趋势的结果发生很大的改变,如下所示,前面将pre_5作为基准期,后面将pre_1作为基准期。很显然前面无法通过平行趋势检验,但是后面通过平行趋势检验。 2 1
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2021-7-19 17:14:26
是不是我对平行趋势检验的图形绘制理解错了?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2021-7-19 19:04:14
周小悠 发表于 2021-7-19 17:14
是不是我对平行趋势检验的图形绘制理解错了?
你的理解是有问题,平行趋势检验就相当于做n个两期的DID,图中画的是系数和置信区间。政策实施前不显著就可以认为是通过了平行趋势检验。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2021-9-12 11:09:53
虽然通过了平行趋势检验,但是政策实行之后的效果不显著,说明不存在政策效应
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2022-5-1 09:46:17
两个疑惑哈:1)图1也不是以pre5为基准啊,以它为基准它都不应该在图里  2)你这俩图虽然pre阶段置信区间包含零,但是current后也没跳出0啊,政策效应都没有吖,你见过哪个paper画系数图处理效应在current后可以允许它的置信区间还包含零,不说每一期都跳出0,但至少current后的大部分趋势是跳出0的吧,你这样的图如果再配上结果表中DID项系数显著,我很容易质疑你的结果可信度
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群