1：远期利率的定价原理（用公式说明）
2:2010年4月12日某香港投资者计划7月12日借款3个月期港币50亿，担心届时利率提高，决定做3个月期HIBOR利率期货套期保值。
     已知：4月12日，2010年9月HIBOR期货价格98.64；
                7月12日，2010年9月HIBOR期货价格98.39；
                 每张合约的单边交易费6.5港币；
求：该投资者利率期货的盈亏？
3:2010年4月12日某美国投资者持有美国长期国债价值10亿美元，担心美元利率上升和美国股市继续上涨，计划1个月后卖出国债，全仓买入标准普尔500指数期货。
已知：4月12日，6月份交割的美国长期国债期货价格95-16
           5月12日，6月份交割的美国长期国债期货价格94-12
           5月12日，6月份交割的标准普尔500指数1200点
           6月12日，6月份交割的标准普尔500指数1238点
求：该投资者利率期货与股指期货交易的盈亏？
（注：长期国债期货合约面值10万美元，没点盈亏31.25美元；标志普尔500乘数因子250美元）
4:2010年4月12日，某投资者预测原油价格继续上涨，决定买入美孚石油公司股票（XOW）9月交割看涨期权（美式期权）30份，计划投资5个月。
已知：4月12日，s=66美元；c=1.8美元；
求：到期时价格如果在74美元和60美元两种情况下，该投资者的盈亏？（买卖股票及期权的手续费忽略不计）
本文来自: 人大经济论坛 金融投资学 版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread.php?tid=1068663&page=1&from^^uid=1663525