你这个问题确实很让人纠结，从理论上来说如果序列整体平稳那么部分肯定平稳，然而由于ADF检验的过程要涉及样本容量等很多因素，因此不太好下定论，况且ADF检验本来就比较模糊，我可以发给你个课件你好好看看，但是课件也不能回答你的问题，而只是让你对ADF检验有个整体的了解! 1# didoice

我猜测的
整个序列平稳，但是可能会出现部分不平稳的状况，这是必然的。
比如用ADF检验，就可以出现你所说的现象。
至于如何处理这种情况，我还不了解。

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楼主，我给你举个例子。看上面的图。我们假定这个序列是平稳的。但是你看这个子期间1960-1970，或者1970-2000，你单独拿出来检验，你觉得他会平稳吗？
一般来说，看序列要看整一个序列是不是平稳的，因为你只看局部，根本测试不出来一个序列真实的数据生成过程（Data Generating Process）。

当然有另一种情况，叫做structual change。也就是说序列在某一时间点后性质改变，从稳定变为不稳定序列。但这需要理论支撑。你这么做有什么理论支撑吗？你为什么要分成几个子区间，依据是什么？ 任何研究和任何方法都要有依据。

因为我要研究的数据中途发生了政策改变之类的，造成改变之前和之后不能同时拟合，所以想拆分开来拟合 4# 天上白玉京

用chow检验是否存在结构突变！ 5# didoice