确定权重 - Stata专版

确定权重

Lylaoao

891

收藏 2021-07-22

HA和SA已知，但A未知需计算，怎么估计权重a1呢？参考的文献中表示：a1代表权重，介于0到1之间，从0开始，每增加0.1进行赋予权重，选取“Log-likelihood”最大值的 a1。
如何用对数似然估计确定权重呢？

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Lylaoao

2021-7-23 11:31:38

求解答哇！或者遇到同类的问题，已知y=ax1+(1-a)x2，已知x1和x2，y未知，如何确定权重？除了主观给定权重a的值，如何通过预估不同的a，评估likelihood呀？

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wdlbcj

2021-7-23 14:52:17

这个看起来有点诡异，在被解释变量未知的情况下如何进行MLE，参考文献是这样说的么

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Lylaoao

2021-7-23 17:18:39

wdlbcj 发表于 2021-7-23 14:52
这个看起来有点诡异，在被解释变量未知的情况下如何进行MLE，参考文献是这样说的么

是的，原文是：“A代表根据历史和社会期望绩效的线性组合计算而得期望绩效，本文借鉴Cyert 和March（1963）、Greve（2003）的研究进行测量，具体计算公式Ai,t = α1HAi,t + (1 - a1)SAi,t 其中，HA 为公司i 历史期望绩效，采用t-1年公司i 的总资产回报率衡量；SA 为公司i 所在行业内除公司i 外其他公司第t 年总资产回报率均值，a1代表权重，介于0 到1 之间，从0 开始，每增加0.1 进行赋予权重，选取“Log-likelihood”最大值的a1，本文汇报a1 等于0.5 的检验结果。”