极值理论阈值怎么确定啊

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收藏 2011-04-04

POT模型中，阈值确定有Hill图以及超限分布函数图两种主要方法。
一般而言，Hill图明显趋势稳定点可以确定为阈值。
超限分布函数根据当x>u时，u,e(u) 呈线性关系的点开始确定为阈值（从此点开始，u的变化导致其余参数，比如形状参数等变化不明显）
通过这两种方法，可以凭肉眼大致确定阈值的范围。
但是怎么才能在统计上具体严格地确定合理的阈值点呢？知道的能否告知一下，谢谢！

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xiaodingdangzs

2011-4-4 18:07:21

貌似还有一种正太近似法，虽然没有严格的方法，但是可以对门限值进行检验，选个最好的出来。

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AKB168

2011-4-4 18:47:54

是用开方分布还是用数据回归T检验偏相关系数哦？

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AKB168

2011-4-4 23:19:01

我做的两个超限分布图和 QQ图。后续分析怎么进行呢？请教大牛解答下

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qingxunz

2011-4-5 08:58:04

You can use Monte Carlo simulation method to determine the optimal threshold value. The details are referred to Longin and Solnik (2001), Extreme Correlation of International Equity Markets, 56, 649-676.