同问高手。

入门先看：
Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
原出版社： Springer
作者： (美)Steven E. Shreve

这本书适合非数学系学生学习金融数学，因为里面讲述方式不含测度论。学习以测度论为基础的概率论对金融数学很重要，但花时间挺长。楼主可以考虑。

另外两本就是Paul Wilmott的 Quantitative Finance系列，他的书都挺好的。对于了解数理金融整体很有用。
和 Mathematical Models of Financial Derivatives
原出版社： Springer
作者： Y. K. Kwok   
这本以前做seminar的时候用过，觉得适合中国学生学。