很多书都是很难找到的，文件是分开的，大家自己选择下载：），更新中。。。重新上传了部分文件，如果大家打不开压缩包请告诉我编号

1. Friedman Avner_Stochastic Differential Equations and Applications vol 1

2. Friedman Avner_Stochastic Differential Equations and Applications vol 2

 1和2算是比较基础的

3. Lamberton D., Lapeyre B._introduction to stochastic calculus applied to finance

4. Michael Harrison, Patrick Waldron_Mathematical Economics and Finance_1998

5. Oksendal B._Stochastic differential equations_an introduction with applications_2003

 这个需要比较深的数学功底，作者从ito integral讲起，非常完整地叙述了相关理论

6. Williams D._Probability with martingales_Cambridge, 1991(L)(133s)

 这个书比较难找，是学金融数学必备的，至少我LSE的导师是这样说的

7. Durrett Richard_Stochastic Calculus_a practical introduction_1996

8. Norris J.R._Markov Chains_Cambridge 1997, CSSPM 02 (600dpi)

 这本是剑桥统计系列丛书，难度中等偏难

9. Paul Wilmott_Introduces Quantative Finance

 最基础的入门书

10. Chan N.H._Time Series Applications to Finance_2002

 统计相关的应用

11. Kailath T., Sayed A.H., Hassibi.B._Linear_Estimation_2000

 其中的Kalman filter在金融数学中有很多应用

1.

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3.

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5.

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7.

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9.

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11. 

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