关于时间序列数据分析咨询，数据频率非同步应用

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收藏 2021-08-04

想做宏观风险影响方面的研究，看有的文献用带有外部冲击的DCC-GRACH模型，但是我的数据中宏观变量是月度的，金融序列是日度的，在不进行频率转化的前提下，请问哪个模型能实现？恳请大佬不吝赐教，诚挚盼复！

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2021-8-6 00:46:43

我之前也遇到过这个问题，普通的GARCH模型无法实现，有专门的模型叫GARCH-MIDAS可以实现不同频率数据分析。

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2021-8-7 02:32:10

蔬菜喀秋莎发表于 2021-8-6 00:46
我之前也遇到过这个问题，普通的GARCH模型无法实现，有专门的模型叫GARCH-MIDAS可以实现不同频率数据分析。 ...

感谢

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