如题,我计算了S&P 500从1950年到2011年3月4日的收益率,用STATA时产生了3400个缺失值.命令和结果如下: tsset date
        time variable:  date, 03 Jan 50 to 04 Mar 11, but with gaps
                delta:  1 day

. gen rsp=ln(sp500)-ln(L.sp500)
(3400 missing values generated)

. sum rsp

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+--------------------------------------------------------
         rsp |     11992    .0004986    .0091824  -.0946951   .1024574

. sum sp500

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+--------------------------------------------------------
       sp500 |     15392    390.7265    455.3541      16.66    1565.15


我用EViews计算出来的结果如下:
Series: SP500
Sample 1 20000
Observations 15391

Mean      
0.000284
Median  
0.000463
Maximum
0.109572
Minimum
-0.228997
Std. Dev.  
0.009716
Skewness  
-1.057990
Kurtosis  
32.11851

Jarque-Bera
546614.7
Probability
0.000000


STATA计算出的平均值是 .0004986比EViews的平均值0.000284多了将近一倍,为什么会产生这种情况,是不是3400个缺失值的原因造成的? 请高手帮帮我这个新手.