是的，您提到的Sys-Gmm，xtabond2命令与官方命令xtdpdsys出来的结果有差异是存在的。
xtdpdsys是一个官方程序，灵活性相对较小。
xtabond2是需要findit，或ssc install的，roodman2008有一个详细的算法和应用说明，论坛里应该有。
如果想要得到一致的结果，可以打开xtdpdsys的ado文件，看看他是如何处理工具变量的滞后情况的，然后在xtabond2中工具变量的设定方面和其相一致。
这样如果2个命令的算法一样（现在手边没有stata，没法确认），应该会得到一致的结果。
建议还是xtabond2会好一些，适合自己玩一些为迎合个别无聊审稿人的奇怪要求的结果。

工具变量的设置 is very difficult.

Eviews 的system GMM估计是可以的，关键需要将差分等都定义成新的变量，另外比较复杂的方程在Eviews中定义起来比较麻烦。差别仅在于eviews的weighting matrix仅能处理异方差和序列相关的情况，对于Cluster的发差结构无能为力。

楼上高手比较多，用balance panel怎么输入数据？不是用pool对象。

学习了

Eviews是可以处理非平衡面板的，只不过不能直接弄一个balanced panel然后再导入数据，而是你定义好id和period变量之后导入到unstructred/undate的workfile structure type里面，再点击Proc/Structure/resize current page，改变workfile structure type，把id和period变量设好就行了，详细的操作可以参考mannual里面Working with panel data

此贴须认真学习！

楼上几位对GMM的实现很有研究，希望高手能分享步骤和程序。感激不尽！

eviews处理面板数据一种是pool，比较直接。另一种应该是workfile，详见高铁梅老师的《计量经济分析方法与建模（第二版）》P369。
对于workfile来说，选择balance panel，在number of cross sections对应输入你的横截面个数，然后建立一个字符型变量，也就是series alpha，对应输入你的横截面个体的标记，例如ah代表安徽，然后在proc的structure中的cross section id series 改成你刚才建立的series alpha变量的名字。date series就默认的就行。再然后，新建series类型的object就行了，你会发现，都是索引好的数据格式，直接填充数据就行了。

希望对你有帮助。

感谢，两年前的问题，哈哈。

请问eviews的系统gmm的资料在哪能找到呢