上海财经大学

研究生课程大纲

课程名称：


金融统计研究
（英文名称：）        （Research Topics on Financial Statistics）

授课教师： 徐国祥

适用年级专业：10数量金融与风险管理 10应用数理统计 10经济管理统计
课程类别：  专业必修

教学目的： 本课程旨在构建一个适合研究生统计学专业学生所必须具备的理论体系和知识结构，因此本课程力求把问题和方法做到有机的、富有逻辑的组合安排，使其编排顺序清楚、条理清晰、结构严谨。本课程的讲授是问题带方法。具体地说，就是先提出金融中的现实问题，然后利用统计方法和统计数据对其做实证研究。这种讲授方式具有很大的难度，一是要求学生对金融理论和实务有深刻的理解，二是要求学生对各种统计方法及其各种方法的特点和适用场合有深刻的把握。本课程要求学生掌握金融统计的基本理论和方法，能运用统计软件和相关数据作分析。同时，为了从解决金融现实问题出发，又有利于培养硕士研究生的实际能力和对统计方法的综合运用水平，本课程选择了问题带方法这一讲授模式。

教学内容：本课程以金融体系为经，以金融要素为纬，以我国金融现实问题为突破点，对构成金融体系的金融制度、金融机构、金融工具、金融市场及金融调控机制的有关问题进行统计测定、模型分析及实证研究。因而本课程带有浓厚的实证金融统计学的色彩。本课程按照我国金融体系的运行现状和特点，运用各种统计方法对我国金融中的现实问题作了翔实的分析和研究。本课程主要讲授金融统计的理论和方法、货币市场和资本市场统计、有价证券的价值分析、通货膨胀的统计、外债监测统计指标体系、证券价格指数体系、金融指数衍生产品创新及其风险控制研究、指数期货套期保值研究、证券投资组合研究、VaR模型及其实证分析、金融高频数据及其实证分析、金融预警指标体系及其预警方法等。

考核方式：

开卷
80
%
论文
15
%
考勤
5
%



先修课程：金融学、概率论与数理统计

教材及主要参考书目：《金融统计学》  徐国祥 主编 上海人民出版社

《金融统计专题研究》（电子版）    徐国祥 编

《金融指数衍生产品创新及其风险控制研究》  徐国祥等著 上海财经大学出版社

《Quantitative Financial Economics》
2nd edition By Cuthbertson and Nitzsche

《Option, Future and Other Derivatives》 7th edition.
By John Hull