最近在以家庭金融数据做一个面板门限效应的研究，由于数据有两期所以选用了王群勇老师的xthreg命令（Hansen的thresholdtest实在是跑不出来，太慢了）。一开始在运行过程中对于命令中rx（）这个选项没有搞清楚，后来查阅了help和一些文献应该是指在众多自变量中受到门限变量变化而变化的那个变量（一些文献（吴远远，2019）也认为rx和qx中的变量是可以相同的）。于是我的命令以及部分数据如下：xthreg eMMF nasset gen age edu married,rx(nasset) qx(nasset) bs(300)

但结果是stata显示有错误，如下图（请忽略多出来的w_income和consump变量，上述是因为简化所以这两个没有放进去，但即使去掉也是出错的结果）

我查阅help文件以及stata journal的文章后，尝试将命令中的nasset去掉，即
xthreg eMMF w_income consump gen age edu married,rx(nasset) qx(nasset) bs(300)，这时系统没有显示出错。
此时我又仔细看了下help文件，发现之前忽略了indepvars中的解释，它是指 indepvars are the regime-independent variables，也就是说这里的变量是指不受门限变量影响的变量，即这里确实不应该将rx（）中要放入的变量加入。而我的问题是下意识的将indepvars部分直接等同于所有自变量，因此系统出错了。

对于门限回归，我也刚接触，所以很多问题也在了解中（如bs、grid这种取值不同的影响或意义是啥），希望大家可以在此一起讨论。