全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
beta系数和alpha收益的计算
qkz627518
2844 8
2021-08-22
我用capm方法计算beta值，用基金的收益减去无风险利率作为被解释变量，市场风险溢价作为解释变量，回归结果中取系数作为贝塔值，取常数项作为alpha收益，这样对吗？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
pengxhan
2021-9-17 14:46:27
可以这样理解
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

xxn
2021-9-29 15:28:45
我觉得没错
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

enmeng1217
2021-10-4 07:38:30
用的什么数据？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

jdm562960
2021-10-28 11:54:39
拙见，E（ri）=rF+[E(rM)-rF]βi，求beta系数，最好移项E（ri）-rF=[E(rM)-rF]βi，因变量E（ri）-rF，自变量[E(rM)-rF]求beta值。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

戒骄戒躁戒熬夜
2023-1-6 00:04:05
这样的话只能获得截面数据，请问怎么获得阿尔法的面板数据呢？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群