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beta系数和alpha收益的计算
qkz627518
2735 8
2021-08-22
我用capm方法计算beta值，用基金的收益减去无风险利率作为被解释变量，市场风险溢价作为解释变量，回归结果中取系数作为贝塔值，取常数项作为alpha收益，这样对吗？
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pengxhan
2021-9-17 14:46:27
可以这样理解
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xxn
2021-9-29 15:28:45
我觉得没错
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enmeng1217
2021-10-4 07:38:30
用的什么数据？
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jdm562960
2021-10-28 11:54:39
拙见，E（ri）=rF+[E(rM)-rF]βi，求beta系数，最好移项E（ri）-rF=[E(rM)-rF]βi，因变量E（ri）-rF，自变量[E(rM)-rF]求beta值。
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戒骄戒躁戒熬夜
2023-1-6 00:04:05
这样的话只能获得截面数据，请问怎么获得阿尔法的面板数据呢？
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