请问标准化协整系数与OLS回归系数的有何区别与联系？ - 经管之家

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请问标准化协整系数与OLS回归系数的有何区别与联系？

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收藏 2011-04-09

如题，谢谢！

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2011-4-10 08:44:57

标准化后常数项为0

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2011-4-10 09:08:24

liuxin9023 发表于 2011-4-10 08:44
标准化后常数项为0

楼上是高手啊

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2011-4-10 09:32:02

不太了解啊学习一下

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枫树下的猫

2011-4-10 09:44:14

我也来学习一下

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2011-4-10 10:33:43

个人理解，二者联系不大。
协整方程存在，说明变量间具协整关系，长期看是稳定的。系数意义不大。
要检验变量间具体关系，还是要依据ols结果。
简言之，存在协整关系可以进行：
（1）经典回归（OLS,TSLS,WLS等）看长期关系。
（2）做误差修正模型看短期变动。
根据你研究目的，（1）、（2）可以只做一个，也可以两个都做。

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2011-4-10 10:35:36

上述只是自己理解，不权威，仅供参考

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2011-4-10 11:20:31

我一直纠结这个问题
协整方程的系数我发现确实没什么意义，当然看短期关系必须做误差修正模型
如果存在协整关系，主要问题是方程到底是用协整方程好还是OLS估计的方程好，因为这两者的系数存在很大差别，许多时候居然连符号都改变了。
不过我个人觉得可能应该选择OLS的系数方程吧。
也希望高手指点

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2011-10-31 10:00:18

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2012-3-4 15:06:00

还有就是johansen检验存在协整关系，但用ols估计，系数不显著怎么办呢？
还有就是，有时候OLS估计系数显著了，但是ECM模型的系数不显著，那又怎么办？
很多论文都不公布结果的

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2012-3-4 15:06:19

lfg0202 发表于 2011-4-10 10:33
个人理解，二者联系不大。
协整方程存在，说明变量间具协整关系，长期看是稳定的。系数意义不大。
要检验 ...

还有就是johansen检验存在协整关系，但用ols估计，系数不显著怎么办呢？
还有就是，有时候OLS估计系数显著了，但是ECM模型的系数不显著，那又怎么办？
很多论文都不公布结果的

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2012-8-24 15:51:44

lfg0202 发表于 2011-4-10 10:33
个人理解，二者联系不大。
协整方程存在，说明变量间具协整关系，长期看是稳定的。系数意义不大。
要检验 ...

解燃眉之急谢谢~

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2013-12-5 00:12:20

Goldsmith 发表于 2012-3-4 15:06
还有就是johansen检验存在协整关系，但用ols估计，系数不显著怎么办呢？
还有就是，有时候OLS估计系数显 ...

楼上不也都说了，OLS 和JJ 检验的关系不大。JJ 检验是指明变量之间的长期均衡关系。和OLS 是指出各变量系数对应变量的影响关系。jj 检验显示有协整关系，而ols 对某些变量显示不显著，这是可能是自变量之间的线性组合对应变量具有协整关系。

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2014-2-15 19:12:16

二者采取的方法不同，应该不具有可比性。

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2019-7-18 10:36:00

lfg0202 发表于 2011-4-10 10:33
个人理解，二者联系不大。
协整方程存在，说明变量间具协整关系，长期看是稳定的。系数意义不大。
要检验 ...

您好，我在连老师课件里看到协整方程被认为是长期均衡关系，您说协整方程没意义，有些不太理解了，您方便解释一下吗

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2019-8-7 19:37:21

fengdaigong4 发表于 2019-7-18 10:36
您好，我在连老师课件里看到协整方程被认为是长期均衡关系，您说协整方程没意义，有些不太理解了，您方便 ...

你好，我是说协整方程的系数没有解释意义。不能像OLS系数一样解释为：自变量变化1单位引起因变量变化N单位。
协整方程的确说明具有长期稳定关系。

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