（850论坛币）一阶差分后平稳如何用Eviews做协整 granger 多元回归

endless99fly

19319

收藏 2011-04-09

悬赏 850 个论坛币已解决

希望上图，给最详细的Eviews步骤
1.所有数据都是一阶差分后平稳，用差分后的数据来做granger test，
通过granger test的能否证明原数据（没差分）的因果关系

2. 所有数据都是一阶差分后平稳那么如何做协整，使用一阶差分后的数据做协整，还是用原数据做协整（此处请说明Eviews中的详细步骤，以及参数设置）

3.接着问题2，本来不平稳，但是通过协整检验后就平稳的数据，能否直接做granger test

4. granger test中的lags是什么意思，到底该如何选择，请详细说明，比如以每天为单位的两个数据，lags=2代表什么，lags=3， lags=4呢？

5.我想在经过以上步骤之后，再用granger选出来有因果关系的变量做多元回归，那么此时，是用原变量（原序列），直接做回归么？还是用差分后的数据做回归？需不需要考虑lags？

6.请对多元线性回归的SPSS的输出的每个结果做个详细的说明

7.多元线性回归DW只有0.3怎么办，怎么解释这个东西呢

8.综合以上思路，我想把以上的结合在一起，多元线性-平稳性-协整-granger 应该以什么思路做呢？

9.一阶差分后平稳，能否用差分后的数据其他的数据（本身平稳），做granger test呢，这样做出来还能说明因果性关系么

最少上图，帮我做也行，录了视屏发我也行，留下QQ，邮箱什么的也行

最佳答案

rxlk103 查看完整内容

1。先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当行到第i次差进分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。 2。协整检验若所有检验序列均服从同阶单整，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。协整检验主要有EG两步法和JJ检验 3.格兰杰因果检验格兰杰检验 ...

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rxlk103

2011-4-9 23:37:45

1。先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列
若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；
若非平稳，进行差分，当行到第i次差进分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。
2。协整检验若所有检验序列均服从同阶单整，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。协整检验主要有EG两步法和JJ检验
3.格兰杰因果检验格兰杰检验的前提是两序列均为平稳序列，或者两序列具有协整关系，否则检验是无效的。格兰杰因果检验证明的不是原始序列，而是处理之后的序列关系。
希望这些能对楼主有帮助。