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2015-01-04
Pairwise Granger Causality Tests                       
Date: 01/04/15   Time: 12:52                       
Sample: 1998 2012                       
Lags: 2                       
                       
Null Hypothesis:        Obs        F-Statistic        Prob.
                       
LNX2 does not Granger Cause LNY         13         1.56506        0.2669
LNY does not Granger Cause LNX2                 4.92455        0.0404
                       
LNX3 does not Granger Cause LNY         13         1.82293        0.2227
LNY does not Granger Cause LNX3                 2.20666        0.1725
                       
LNX4 does not Granger Cause LNY         13         2.89229        0.1134
LNY does not Granger Cause LNX4                 0.20466        0.8191
                       
LNX5 does not Granger Cause LNY         13         6.01058        0.0255
LNY does not Granger Cause LNX5                 3.42423        0.0843
                       
LNX3 does not Granger Cause LNX2         13         6.18340        0.0238
LNX2 does not Granger Cause LNX3                 10.3304        0.0061
                       
LNX4 does not Granger Cause LNX2         13         0.12841        0.8813
LNX2 does not Granger Cause LNX4                 0.16207        0.8531
                       
LNX5 does not Granger Cause LNX2         13         1.17386        0.3573
LNX2 does not Granger Cause LNX5                 3.14676        0.0981
                       
LNX4 does not Granger Cause LNX3         13         0.05772        0.9443
LNX3 does not Granger Cause LNX4                 0.42251        0.6692
                       
LNX5 does not Granger Cause LNX3         13         1.50594        0.2786
LNX3 does not Granger Cause LNX5                 4.50125        0.0490
                       
LNX5 does not Granger Cause LNX4         13         0.53056        0.6076
LNX4 does not Granger Cause LNX5                 1.66772        0.2481
                       
这个结果如何看?是不是lny与lnx2、lnx3有因果关系,与lnx4、lnx5没有关系?这个模型lnx4和lnx5是不是应该剔除?

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2015-1-4 16:46:29
小于0.05或者0.1或者0.01的拒绝原来假设=有因果。
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