求助各位大佬,我想要求出超额收益波动率,一共有1799个事件,t是数据中的任意一天,首先用[t-65,t-5]数据运行图中的回归,得到四个因子的^系数并保存下来,然后将系数和mkt、smd、hml、umd四个因子日数据带入方程求出dif (-60,-30]和dif [-2,2]的超额收益和超额收益波动率。现在stata代码不知道该怎么写,求求大家了
id:事件序号 dif是距离事件日的天数 Rif=Ri.t-Rf.t是被解释变量
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