理想总是很丰满，现实总是很骨感，做策略也一样。我总是以为，这个策略一个小时就可以写出来代码，很快就能回测出来结果，回测的结果大概也会很好，但是，现实一次次的打脸，让我学会了谦虚。熬了两个晚上，都没能把海龟交易策略做好(真正的海龟交易策略哦，并非本文这样的toy strategy),本来想把海龟策略作为期货交易策略的第一篇，看来这一两天是搞不定了，先来一个读者希望实现的简单策略。

策略逻辑

策略逻辑：

做多：当macd在0轴的上方，10周期的ema上穿20周期的ema，做多；
平多: 价格跌破10周期的 ema，平多；
做空：当macd在0轴的下方，10周期的ema下穿20周期的ema，做空；
平空: 当价格在10周期的ema上方的时候，平空。

交易手数：每次交易1手。

初始资金： 5万元

交易费用： 万分之二。

运行周期： 15分钟

运行方式：运行在15分钟指数合约上，在这个15分钟指数合约上产生了信号(读者希望是运行在合约上,下一篇改进)

策略代码

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测试结果

测试用的数据

链接: https://pan.baidu.com/s/1dEY1hdwZ7fd-qq5Qfr9YSg 提取码: hzzf 复制这段内容后打开百度网盘手机App，操作更方便哦

策略点评

开篇就提到了，这是一个玩具策略(toy strategy),只适合看看与玩玩，不适合实盘，这是因为回测与实盘差距太大了。如果您经常用一些商业平台进行回测，您应该很熟悉这种回测模式，但是，这种回测中存在巨大的问题。这些问题是什么，造成这样的回测的策略是玩具策略，您知道吗？

在下一篇的文章中，将会分享一个更准确一些的回测方式，使得回测与实际情况更接近一些。