Eviews的VECM模型如何确定各变量的显著性？

SSRbao

4751

收藏 2021-09-16

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图片1是我看到的一篇文献，我很好奇他是如何确定显著性的（***），因为，eviews输出结果vecm模型没有P值，请问他具体看的是什么数值呢？图2是我在实操Eviews做的结果，最好能用图二给我举个例子，感激不尽

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图2：我的计量

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图1：文献图片

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乔乔1995 查看完整内容

可以这么理解，因为是双边的，所以不用看符号。

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乔乔1995

2021-9-16 22:13:02

SSRbao 发表于 2021-10-14 15:28
十分感谢！这里面的临界值是不是指绝对值

可以这么理解，因为是双边的，所以不用看符号。

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SSRbao

2021-9-17 09:59:06

是不是通过t值去判断显著性，然后去对照显著性表格，那么自由度怎么确定呢？我这里和图1一样有七个变量

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SSRbao

2021-9-18 15:20:29

别沉啊，卡住了，卡住了，来个大神吧

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乔乔1995

2021-9-26 13:26:15

中括号「」里的就是t-统计量。可以通过t值去判断。

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yenfeng1

2021-9-30 01:08:29

那就要把你估计的方程式，点选view/representation，显示你的估计方程式。复制你的VAR model，点选Proc/Make System/by variable ，，会跳出窗口，把你的方程式贴上。然后点选Estimate，选最小平方法重新估计，就会显示系数的p value。

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SSRbao

2021-10-9 12:55:06

yenfeng1 发表于 2021-9-30 01:08
那就要把你估计的方程式，点选view/representation，显示你的估计方程式。复制你的VAR model，点选Proc/Ma ...

非常谢谢您，我这里还有一个相关问题，我知道Johansen协整检验是使用不平稳的原序列，那么建立VEC模型是使用原序列（不平稳），还是一阶差分序列（平稳）呢？

十分感谢！（等我使用完您说的方法，就会来设置最佳）

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yenfeng1

2021-10-9 20:50:26

SSRbao 发表于 2021-10-9 12:55
非常谢谢您，我这里还有一个相关问题，我知道Johansen协整检验是使用不平稳的原序列，那么建立VEC模型是使 ...

你問的是Granger 表述定理。我的理解是用差分。

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SSRbao

2021-10-10 07:15:55

yenfeng1 发表于 2021-10-9 20:50
你問的是Granger 表述定理。我的理解是用差分。

好，十分感谢

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SSRbao

2021-10-11 08:25:23

乔乔1995 发表于 2021-9-26 13:26
中括号「」里的就是t-统计量。可以通过t值去判断。

你好，在使用这种方法的时候，是不是需要检索t自由度分布表，里面的n或df是代表样本总量吗？我是1300的样本，好像没看到有对应的值，到哪里去检索完整的t自由度分布表呢？谢谢

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SSRbao

2021-10-11 08:39:26

yenfeng1 发表于 2021-9-30 01:08
那就要把你估计的方程式，点选view/representation，显示你的估计方程式。复制你的VAR model，点选Proc/Ma ...

你好，我在操作时遇到了“illegal lag or index specification for seris...”的问题。是按照您说的操作去弄的
您好我又试了一遍，还是不行，我没有关闭窗口，对于点击by variable后弹出的窗口里面已经存在的方程，我需要将其删除后，再粘贴之前复制的方程吗？还是直接在其上或者下空白处复制，但是无论用哪种方式都继续报错

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yenfeng1

2021-10-11 12:14:14

这个就是系统不认识你的方程式。有可能你的变量的落迟期数或是变量的ˋˊ命名有误，不然就是你没有遵照我的程序去执行，不然不会有这个讯息发生。

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yenfeng1

2021-10-11 12:58:35

我刚刚跑了一次，我猜你没有照我的程序做。有可能你复制VAR Model后就关掉视窗，贴在estimate equation 的视窗做估计，当然他不会认识方程式的系数 c(1,1)。你不能关掉视窗，因为关掉视窗，你估计的讯息会消失，你再做就要重新估计。
所以你不能关掉视窗，要从视窗中的 proc / make system 那边着手才行。我估计没问题，附上估计结果。

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乔乔1995

2021-10-13 09:44:34

SSRbao 发表于 2021-10-11 08:25
你好，在使用这种方法的时候，是不是需要检索t自由度分布表，里面的n或df是代表样本总量吗？我是1300的样 ...

n是样本容量，df是自由度，不用每次都查表，因为在你的样本容量足够大的时候，t的临界值都是一样的，网上也可以直接查到t临界值表。主要看1%，5%， 10%下的显著水平就行了， t>2.58--> 1%下显著，>1.96--> 5%, >1.65--> 10%。

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SSRbao

2021-10-14 15:27:59

yenfeng1 发表于 2021-10-11 12:58
我刚刚跑了一次，我猜你没有照我的程序做。有可能你复制VAR Model后就关掉视窗，贴在estimate equation 的 ...

十分感谢！我刚才试了一下，还是不行。在representation后，我复制VAR model下面所有的内容（所有的方程式），没有关掉这个视窗，接着点proc后，里面已经有许多长相相似的方程了，这个时候需要把里面原有方程删掉，再粘贴吗？还是直接粘贴，但无论是哪种操作，我还是显示“illegal lag or index specification for seris...”

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