全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
23567 18
2021-09-19
做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应,既可以通过平行趋势检验,回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进行DID模型还是不行。多期DID必须要加个体固定效应吗?可以只固定时间效应吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2021-9-20 17:01:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2021-9-20 17:43:01
肯定不行啊,你先看看多期DID的原理
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2021-9-22 11:24:04
DID的分析中个体效应和时间固定效应都是要添加的,平行性趋势的话,可以考虑那种被称为 条件平行趋势的检验,至于系数的显著,还是需要多分析问题,考虑是否是因为其他因素所引起的,例如缺少控制变量,对照组实验组划分不明确等
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2021-9-22 13:49:10
很多DID都是双向固定,即时间固定效应和地区固定效应。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2021-9-22 21:05:03
可以控制地区固定效应
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群