固定效应的did模型如何消除共线性

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收藏 2018-04-29

用固定时间和个体的did模型分析政策效应，xtreg invest size dar roa fixed cash cr1 treat post var i.year,fe
var是虚拟变量post和treat的交乘项，结果里treat所有都显示omitted，请教下大佬们该怎么解决

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蓝色

2018-4-29 08:18:12

你去看看
伍德里奇的计量经济学导论的第13章的
13.4节 13.5节内容

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玄一无相

2018-4-29 08:27:48

直接用xtreg，fe的话，只留交叉项就好

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楚天江南客

2018-5-4 12:20:59

感谢分享！

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”Bad_boy。

2019-11-14 22:41:39

treat 本来就是控制时间效应的吧，你又加了一个i.year,这两个的区别只是一个规定的更具体，一个模糊点，但是两个其实是同一个东西，所以i肯定有共线性。
你就放一个就行，把treat去掉
xtreg invest size dar roa fixed cash cr1 post var i.year,fe
因为你post和treat都是虚拟变量，模型里面只留一个交叉项var就行了

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