急需利率期限结构n-s模型编程高手！！！！

wsp20031001

4391

收藏 2011-04-12

悬赏 18 个论坛币未解决

本人正在写毕业论文，用NS模型拟合上交所国债利率期限结构，有数据，现需要高手用MATLAB编程实现，报酬可以电话商谈，13730678795，急等！！

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Xaero

2011-4-13 00:17:35

doc IRFunctionCurve

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tulipsliu

2011-4-17 19:49:08

这个附件是从mathwork哪里下载的网络教学代码，不过我运行的时候有错误。
是用 mupad 先做符号运算，将N-S模型用mupad做出，
然后将mupad的结果传到matlab进行优化。
相关的介绍在mathwork的网络教学里，就是“用符号工具箱进行金融建模计算”，名字也许不多，你就找金融和符号工具箱这个应该能找到。
附件里数据是uk的国债数据。

你试试符合你的要求不，像我电脑里一样跑也出错的话。
你得自己修改代码了。

附件列表

symbolicFinance_webinar.zip