covar计算问题

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收藏 2021-10-01

只有copula计算的covar才分上行市场对上行市场的溢出和下行市场对下行市场的溢出吗。<br>
为啥我看好多dccgarch covar都不计算上行市场对上行市场的溢出

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2021-10-1 12:50:47

jqm324871 发表于 2021-10-1 07:38
只有copula计算的covar才分上行市场对上行市场的溢出和下行市场对下行市场的溢出吗。&lt;br&gt;
为啥我看好多 ...

一些类型的copula具有非对称性的尾部依赖，目前上下行CoVaR大多是基于copula。<br>
dccgarch的连接模型是dcc，没有区分上下尾，是对称的。<br>
关于CoVaR的问题，若需要帮助可以联系我，535844430

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