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2021-04-17
在eviews9.0软件里用ARMA-GARCH来计算var和covar,为什么计算出来的这两个时间序列,有的covar比var还要大?(这里所说的var和covar为负数,如果按绝对值的话,就是covar的绝对值竟然比var的绝对值还要小)这和理论矛盾啊,因为这样风险溢出就为正数了啊,不知道为什么,急
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2021-4-24 16:58:19
请问一下楼主解决了吗,我的论文也遇到这个问题了
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2021-4-26 21:58:25
孙一一122 发表于 2021-4-24 16:58
请问一下楼主解决了吗,我的论文也遇到这个问题了
并不矛盾 说明变量间可能存在负相关或者负溢出
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2021-5-5 11:46:30
江湖夜雨十年灯_ 发表于 2021-4-26 21:58
并不矛盾 说明变量间可能存在负相关或者负溢出
非常感谢!
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