同一金融机构covar和var大小关系

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收藏 2019-10-31

我用garch模型计算商业银行的var和covar，但是计算出covar比var要小，这样的结果合理吗？
还有一个问题，用garch模型计算出的var是一个时间序列，但是文献中var都是一个确定的值，请问这部该如何实现？如果用预测出的均值和方差求均值，再带入公式计算是否可行？
谢谢！

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2019-10-31 10:19:21

结果合理，两者没有说谁要比谁更大。
可以用均值，但是时变不是更好嘛？

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2019-11-2 18:42:06

18650347648 发表于 2019-10-31 10:19
结果合理，两者没有说谁要比谁更大。
可以用均值，但是时变不是更好嘛？

两者没有说谁要比谁更大？你确定？

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2019-11-3 00:09:41

tianjuhao 发表于 2019-11-2 18:42
两者没有说谁要比谁更大？你确定？

是的，CoVaR和VaR没有说一个要比另一个大

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