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某一金融机构的covar比var小怎么办
sunny1120
2119 8
2021-04-15
毕业论文急用，我用arma-garch模型，算的保险系统的covar比它的var小，怎么办？急
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Ipub
2021-4-16 14:05:52
https://bbs.pinggu.org/thread-7398638-1-1.html
楼主可以参考下这个帖子
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烟雨如梦w
2021-4-16 19:15:50
covar本来就比var小啊，var和covar都是衡量损失的指标，一般都是负值。var是自身的损失，covar是极端条件下的损失，既包括自身的损失，也包括其他市场对它溢出的风险，从定义就可以看出来。
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18650347648
2021-4-16 19:36:46
sunny1120 发表于 2021-4-15 01:47
毕业论文急用，我用arma-garch模型，算的保险系统的covar比它的var小，怎么办？急
不一定，要区分上行下行，下行更小，上行更大。
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sunny1120
2021-4-16 22:26:58
Ipub 发表于 2021-4-16 14:05
https://bbs.pinggu.org/thread-7398638-1-1.html
楼主可以参考下这个帖子
不好意思，我描述错了，是covar的绝对值比var的绝对值小。而且，我用arma-garch模型，计算出来的var和covar时间序列，里边有正数
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孙一一122
2021-4-24 15:44:33
楼主解决了吗，我也有这个问题，这样后面怎么减呀
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