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求解 金融数学
bff_noodles
1427 7
2011-04-13
连锁值求美式看涨期权时需要贴现，为什么标的股票求期望值时却没有贴现呢
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uc_sjtu
2011-4-13 22:29:55
都要贴现吧，不贴现的那是计价单位了
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Enthuse
2011-4-14 02:11:52
could someone please explain what is 连锁值求美式看涨期权?
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bff_noodles
2011-4-15 09:16:01
通过期权的期末值往前连续推导出各结点的价格，最终求出在无套利情况下期权的起初价
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bff_noodles
2011-4-15 09:31:05
是不是在节点处含义不在是实际的股票价格，而是节点处的期望值呢。这样的话节点处股票实际价格*漂移率就能得到下一期的期望值
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Enthuse
2011-4-27 23:38:58
bff_noodles 发表于 2011-4-15 09:16
通过期权的期末值往前连续推导出各结点的价格，最终求出在无套利情况下期权的起初价
got it. thanks.
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