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就是DCC-GRACH模型已确定,怎么计算出条件方差序列?
楼主
florencezx
575
1
收藏
2021-10-11
悬赏
10
个论坛币
未解决
想计算时间序列数据的条件方差,已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1),DCC看别的大佬好像默认(1,1)。这个情况下怎么拟合原始数据并导出条件方差序列呀?
R和matlab的代码都可以。目前只能勉强看懂这两个软件的代码。
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沙发
florencezx
2021-10-11 12:18:07
怎么增加悬赏?发帖的时候还没来得及兑换更多论坛币。
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