第八章面板数据模型1
8.1 简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
8.2 静态面板数据模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
8.2.1 固定效应模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
8.2.2 随机效应模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
8.2.3 假设检验. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8.2.4 STATA 实现. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
8.3 非均齐方差. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8.3.1 异方差. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8.3.2 序列相关. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
8.3.3 方差形式未知时的稳健性估计. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.4 动态面板模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.5 面板VAR 模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.6 面板门槛模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.7 面板单位根检验和协整分析.